تدوین و اعتبارسنجی مدل ارزیابی اثر ریسکهای بانکی بر پایداری نظام بانکی ایران
کلمات کلیدی:
ریسکهای بانکی, پایداری نظام بانکی, ریسک نقدینگی, ریسک اعتباری, ریسک عملیاتیچکیده
هدف: هدف این پژوهش تدوین و اعتبارسنجی مدل ارزیابی اثر ریسکهای بانکی شامل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی بر پایداری نظام بانکی ایران است. روششناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی–پیمایشی است و دادهها از طریق پرسشنامه محققساخته مبتنی بر پنج سازه اصلی گردآوری شد. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، کارشناسان ریسک و حسابرسان داخلی بانکهای تجاری و تخصصی فعال در ایران بود و ۱۲۰ نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل دادهها از مدلیابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) با استفاده از نرمافزار SmartPLS 4 بهره گرفته شد. روایی سازهها با بررسی بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده تأیید شد و سپس مدل ساختاری برای آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار گرفت. یافتهها: نتایج نشان داد تمامی مسیرهای مستقیم بین ریسکهای بانکی و پایداری نظام بانکی منفی و معنادار هستند (p<0.001). ریسک بازار بیشترین اثر منفی را بر پایداری داشت (β=-0.262) و پس از آن ریسک عملیاتی (β=-0.244)، ریسک نقدینگی (β=-0.229) و ریسک اعتباری (β=-0.231) قرار گرفتند. مدل کلی نشان داد که ریسکهای بانکی توانستند 0.393 از واریانس پایداری نظام بانکی را تبیین کنند (R²=0.393). همچنین بارهای عاملی شاخصها بالاتر از 0.7 و مقادیر t بالاتر از 9 بوده و معناداری کامل مدل اندازهگیری را تأیید کردند. نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش ریسکهای بانکی موجب کاهش معنادار پایداری نظام بانکی ایران میشود و تقویت نظام مدیریت ریسک، افزایش کفایت سرمایه و بهبود سازوکارهای نظارت کلان توسط نهاد ناظر برای ارتقای تابآوری مالی کشور ضروری است.
دانلودها
مراجع
Adhikari, G. M., Sapkota, N., Parajuli, D., & Bhattarai, G. (2025). Impact of Green Banking Practices in Enhancing Customer Loyalty: Insights From Banking Sector Customers. Financial Markets Institutions and Risks, 9(1), 195-215. https://doi.org/10.61093/fmir.9(1).195-215.2025
Agatha, I. R., & Mita, A. F. (2025). An Analysis of PT Bank CDE's Capacity to Implement the Climate Risk and Management Scenario (CRMS). Gijea, 3(1), 125-136. https://doi.org/10.38035/gijea.v3i1.375
Huyen Khanh, N., & Hang Thi Thu, T. (2025). The impact of financial risks on bank performance: evidence from Bayesian analysis in Vietnam's commercial banks. Discover Sustainability, 6, 515. https://doi.org/10.1007/s43621-025-01246-1
Jafari, M. (2024). Risk and Financial Crisis Management in Banks (Under Sanctions and Pandemic Conditions). Bu-Ali Educational and Research Publisher.
Jafari, M., & Hosseini, Z. S. (2024). Risk management and reducing the consequences of financial crises in banks. Eighth Conference on Economic and Management Studies in the Islamic World, Tehran.
Jingrong, H., Shan, H., Zhaobin, C., Yu, L., & Liu, Y. (2024). AI-Driven Digital Transformation in Banking: A New Perspective on Operational Efficiency and Risk Management. Information Systems and Economics, 5(1). https://doi.org/10.23977/infse.2024.050111
Kafashan, M., & Khalil-Arjomandi, M. (2024). Assessing the risk exposure of banks listed on the Tehran Stock Exchange to the Specialized Risk Committee. Twelfth International and National Conference on Management, Accounting, and Legal Studies, Tehran.
Moghadam, M. H., Mirlouhi, S. M., Tehrani, R., & Dehghan-Neiri, M. (2025). Identifying the influencing components of liquidity risk in banks listed on the Tehran Stock Exchange using the smooth transition regression model. https://jem.semnan.ac.ir/article_10110.html
Moradian, F. (2024). Introducing the major risks in the banking industry and their controlling factors. https://civilica.com/doc/2213600
Mutamimah, M., Suryani, A., & Made Dwi, A. (2024). Credit Risk Management Innovation in Bank Based on Blockchain Technology. International Congress on Information and Communication Technology, Singapore.
Neill, A. (2024). Banking on resilience: EU macroprudential policy and systemic risk.
Ngo, H. K., & Trinh, H. T. T. (2025). The impact of financial risks on bank performance: evidence from Bayesian analysis in Vietnam's commercial banks. Discover Sustainability, 6, 515. https://doi.org/10.1007/s43621-025-01246-1
Palmieri, E., Ferilli, G. B., Altunbas, Y., Stefanelli, V., & Geretto, E. F. (2024). Business model and ESG pillars: The impacts on banking default risk. International Review of Financial Analysis, 91, 102978. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102978
Rezaei, A., & Mohamadinia, S. (2024). The impact of stress testing on return and risk in banks listed on the Tehran Stock Exchange. Sixth Annual Conference of the Iranian Finance Association, Tehran.
Roshan, M., & Khodarahmi, S. (2024). Measuring Credit Risk and Capital Adequacy Considering the Size and Ownership Structure of Listed Banks in Iran Based on the Generalized Method of Moments (GMM) Panel Model. Management Accounting and Auditing Knowledge, 14(54), 313-329. https://www.jmaak.ir/article_23582.html
Rostami-Jaz, H., Salari, H., & Safari, F. (2025). The effects of shadow banking on bank risk with an emphasis on capital adequacy. Sixth International Conference on Management, Business, Economics, and Accounting,
Safari, M., & Kazemi, M. (2024). Investigating the effect of fintech on the financial performance of banks considering credit and liquidity risks in Iran's financial markets.
Sezavar, M. (2024). Risk management in banks: Modern approaches and tools. First Conference on Humanities with a Modern Approach, Astara.
Sharifi, M., & Rezaei, N. (2024). The effect of fintech on the financial efficiency of banks considering the role of credit and economic risks in the Tehran Stock Exchange.
Taheri, F., Setayesh, M., Janani, M. H., & Hematfar, M. (2025). Presenting an Asset and Liability Management Model for Banks Based on Risk Management Using a System Dynamics Approach. Investment Knowledge, 14(54), 129-159. http://www.jik-ifea.ir/article_23534.html?lang=en
Tian, X. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Digital Transformation of Commercial Banks: Enhancing Efficiency, Customer Experience, and Risk Management. SHS Web of Conferences, 208, 01029. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420801029
Wan, Q., & Cui, J. (2024). Dynamic evolutionary game analysis of how fintech in banking mitigates risks in agricultural supply chain finance.
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Reza Mohammadi (Author)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.